Un des plus grand danger qui vous guette est de faire un backtest en lisant des données dans le futur. Cela arrive surtout à cause des indicateurs. Cependant, un logiciel mal conçu peut lui aussi être à l'origine de bien des déboires.
Au niveau des indicateurs, il est possible que vous programmiez mal ou qu'un indicateur utilisé par votre programme lise des données dans le futur. Vous n'avez parfois pas accès au code, donc méfiez vous ! Si vous avez un doute, prenez une barre sur laquelle votre système de trading prend une position et réglez votre historique pour que cette barre soit la dernière ... Le système prend-il toujours position et ce au même prix ?
PS: Attention à l'indicateur ZigZag qui ne doit pas être utilisé dans vos stratégies, sauf avec beaucoup de précaution ... car il est calculé avec des données futures.
Rédigé le 19.06.2009