Qu'est ce que le backtesting ou backtest de systeme de trading ?
Il s'agit d'estimer les gains et pertes d'une stratégie de trading dans le passé.
Le but est de savoir si une stratégie de trading est gagnante sur un grand nombre de cas, ceci afin de la valider ou de la rejeter. Voici un exemple de stratégie de trading très simple: acheter une action si son cours de clôture est supérieur à celui de la veille et la revendre quand son cours est inférieur à celui de la veille.
Le backtesting est effectué à partir d'un historique de cours de bourse.
Les perfomances passées peuvent être calculées à la main (pour les plus courageux), à l'aide d'Excel ou bien encore d'un logiciel de bourse gratuit (ex: Prorealtime, Visualchart) ou payant (ex: MetaTrader, Tradestation).
Les stratégies de trading se fondent souvent sur des indicateurs (moyenne mobile, rsi, adx) et le passage par la programmation est donc obligatoire. La plupart des logiciels vous propose des exemples de systèmes de trading pour vous mettre le pied à l'étrier ! Et ce site toutes les infos sur les pièges à éviter !!