Le basket trading consiste à traiter sur un panier d'actions (par exemple les actions composant l'indice cac 40). Si vous voulez backtester un système de trading sur les composantes d'un indice, vous devez prendre garde à plusieurs biais:
La composition des indices varie assez régulièrement. Il faut donc utiliser un logiciel ou un programme qui prend en compte l'historique de la composition de l'indice.
Attention aussi au biais des survivants: seules les actions des sociétés n'ayant pas fait faillites font parties des instruments accessibles dans les logiciels ou sur les sites des places de marchés. Est ce que vous pourriez perdre tout votre capital en jouant votre système sur une action qui sortirait de la cote ?
Est ce que votre système effectue des ventes à découverts ? Si oui, avez vous conscience que toutes les actions ne peuvent pas être vadées et que cette possibilité est au libre choix de votre broker ...
Rédigé le 18.10.2009