Backtester prend du temps ... Ne le perdez pas en testant des stratégies de trading sur des actifs non négociables !
Une erreur habituelle est le backtest sur indice ... Vous ne pouvez pas acheter ou vendre directement un indice. Tester des stratégies de trading sur les indices est donc inutile. -- Un lecteur averti m'a envoyé un message au sujet des ETFs ou trackers qu'il est possible de traiter sur les marchés. Certains répliquent les indices. Attention cependant: la liquidité de ces produits est assuré par des markets makers. Ceux-ci se retirent de la fourchette lors des mouvements rapides du marché. Les stops sont dans ce cas inefficaces. Et d'une manière générale le spread bid-ask est assez large donc une vérification des trades sur du live est plus que nécessaire. --
Les produits les plus adaptés pour traiter les indices sont les futures. Ce sont des contrats à terme très liquides et leurs frais de transactions sont faibles. N'oubliez pas qu'il faut tout de même immobiliser une certaine somme d'argent chez votre broker quand vous traitez des futures: c'est la marge ou margin.
Attention ! Rien ne vous empêche d'utiliser un indice comme indicateur.
Actualisé le 27.04.2011