Après le backtesting de votre méthode de trading, vous allez vouloir optimiser votre système. Vous risquez de le rendre instable et perdant si vous:
- Sur-optimiser un paramètre (i.e. chercher la période de votre indicateur la plus favorable au mépris des règles d'entrées/sorties).
- Ajouter un mécanisme de stop loss avant que votre système ne soit au point.
- Utiliser plus de trois indicateurs dans votre système.
Si vous backtestez sur du 30 min, essayez le même système avec les mêmes paramétres sur du 28 ou du 32 min. Est-ce qu'il est toujours stable et gagnant ? D'autre part, vous devez découper votre historique de cours en 3 périodes égales:
- Travailler sur le premier tiers pour tester la méthode et l'optimiser (données vues)
- Sur le 2ème tiers, vérifier la stabilité de la méthode de trading (données peu vues)
- Enfin valider le trading system sur le dernier tiers (données non vues)
Règle 1: Vous ne devez jamais optimiser sur le 2ème tiers.
Règle 2: Si le système de trading s'avère mauvais sur le tiers de validation, vous pouvez jetez le système de trading et tout reprendre depuis le début !
Rédigé le 28.06.2009