Il y a 2 facteurs supplémentaire à prendre en compte lorsque vous backtestez: le slippage et les frais de votre système de trading
Les frais sont ceux de votre futur broker. Ils sont facturés pour chaque transaction et peuvent diminuer la perfomance de votre système de trading de manière notable, ou le rendre perdant (par exemple avec un système de scalping). Il faut les inclure dans le calcul de rentabilité du système de trading.
Le slippage correspond au décalage entre le prix au marché au moment où vous passer l'ordre et le prix d'éxécution final. Quand vous programmez votre système de trading pour acheter au franchissement d'une résistance, en test vous achetez au prix désiré, dans la réalité le prix serait plus cher car le marché décale très rapidement dans ce genre de configuration. Le slippage n'est pas facile à estimer et dépend des conditions du marché. C'est à dire de la manière dont le carnet d'ordre est rempli (nombre d'ordres à l'achat et à la vente ainsi que les quantités associées).
Il est possible de l'éviter avec des ordres "limit", cependant votre système de trading manquera de nombreux trades.
Rédigé le 08.08.2009